方法から学ぶ！暗号資産 (仮想通貨)の自動売買入門

暗号資産（仮想通貨）市場は、その高いボラティリティと24時間365日の取引という特徴から、多くの投資家にとって魅力的な投資先となっています。しかし、常に市場を監視し、最適なタイミングで取引を行うことは容易ではありません。そこで注目されるのが、自動売買（自動取引）です。本稿では、暗号資産の自動売買の基礎から、具体的な方法、リスク管理までを詳細に解説します。

1. 自動売買とは？

自動売買とは、あらかじめ設定した条件に基づいて、コンピュータープログラムが自動的に取引を行う仕組みです。人間の感情に左右されることなく、ロジック通りに取引を実行できるため、効率的な取引が期待できます。株式市場における自動売買は広く普及していますが、暗号資産市場においても、その利便性から利用者が増加しています。

1.1 自動売買のメリット

• 24時間取引が可能: 市場が常に開いているため、時間や場所にとらわれず取引ができます。
• 感情的な判断を排除: プログラムに基づいて取引を行うため、恐怖や欲望といった感情的な判断を排除できます。
• バックテストによる検証: 過去のデータを用いて、プログラムの有効性を検証できます。
• 効率的な取引: 複数の取引を同時に実行できるため、効率的な取引が可能です。

1.2 自動売買のデメリット

• プログラムの作成・設定が必要: 自動売買を行うためには、プログラムの作成や設定が必要です。
• システムリスク: システム障害やネットワークの問題により、取引が正常に行われない可能性があります。
• 過剰最適化のリスク: 過去のデータに最適化されたプログラムは、将来の市場環境に対応できない可能性があります。
• 市場の変化への対応: 市場環境の変化に迅速に対応するためには、プログラムの修正や改善が必要です。

2. 暗号資産自動売買の種類

暗号資産の自動売買には、いくつかの種類があります。主なものを以下に示します。

2.1 トレンドフォロー型

トレンドフォロー型は、市場のトレンド（上昇または下降）を捉え、その方向に沿って取引を行う方法です。移動平均線やMACDなどのテクニカル指標を用いて、トレンドを判断します。比較的シンプルで理解しやすい反面、レンジ相場では損失が大きくなる可能性があります。

2.2 レンジ相場型

レンジ相場型は、市場が一定の範囲内で上下動するレンジ相場において、その範囲内で取引を行う方法です。RSIやストキャスティクスなどのオシレーター系指標を用いて、買われすぎ・売られすぎを判断します。トレンド相場では損失が大きくなる可能性があります。

2.3 アービトラージ型

アービトラージ型は、異なる取引所間での価格差を利用して利益を得る方法です。例えば、A取引所ではビットコインが100万円で取引されており、B取引所では99万円で取引されている場合、A取引所でビットコインを売り、B取引所でビットコインを買うことで、1万円の利益を得ることができます。ただし、取引手数料や送金手数料を考慮する必要があります。

2.4 マーケットメイク型

マーケットメイク型は、成行注文と指値注文を同時に出し、市場に流動性を提供する方法です。スプレッド（買値と売値の差）から利益を得ます。高度な知識と経験が必要であり、リスクも高いです。

3. 自動売買ツールの選択

暗号資産の自動売買を行うためには、自動売買ツールが必要です。様々なツールが存在するため、自身の投資スタイルやスキルレベルに合わせて選択することが重要です。

3.1 主要な自動売買ツール

• 3Commas: クラウド型の自動売買ツールで、様々な取引所に対応しています。TradingViewとの連携も可能です。
• Cryptohopper: 3Commasと同様に、クラウド型の自動売買ツールです。バックテスト機能やポートフォリオ管理機能が充実しています。
• Gunbot: オープンソースの自動売買ツールで、カスタマイズ性が高いです。プログラミングの知識が必要となります。
• Zenbot: オープンソースの自動売買ツールで、Node.jsで開発されています。比較的簡単に利用できます。

3.2 自動売買ツールを選ぶ際のポイント

• 対応取引所: 利用したい取引所に対応しているか確認しましょう。
• 手数料: ツールの利用手数料や取引手数料を確認しましょう。
• 機能: バックテスト機能、ポートフォリオ管理機能、アラート機能など、必要な機能が備わっているか確認しましょう。
• セキュリティ: セキュリティ対策がしっかりと施されているか確認しましょう。
• サポート: サポート体制が充実しているか確認しましょう。

4. 自動売買プログラムの作成

自動売買プログラムを作成する方法はいくつかあります。

4.1 プログラミング言語を利用する

Python、JavaScript、C++などのプログラミング言語を用いて、自動売買プログラムを作成することができます。APIを利用して取引所に接続し、取引ロジックを記述します。高度な知識とスキルが必要ですが、自由度が高く、カスタマイズ性が高いです。

4.2 自動売買ツールを利用する

3CommasやCryptohopperなどの自動売買ツールは、GUI（グラフィカルユーザーインターフェース）を提供しており、プログラミングの知識がなくても、比較的簡単に自動売買プログラムを作成することができます。ただし、ツールの機能に制限される場合があります。

4.3 TradingViewのPine Scriptを利用する

TradingViewは、チャート分析ツールとして広く利用されています。Pine Scriptという独自のスクリプト言語を用いて、自動売買プログラムを作成することができます。TradingViewに対応した取引所であれば、自動売買を実行できます。

5. リスク管理

自動売買は、人間の感情に左右されることなく取引を行うことができますが、リスクを完全に排除できるわけではありません。以下の点に注意して、リスク管理を行いましょう。

5.1 損切り設定

損失を限定するために、損切り（ストップロス）を設定しましょう。例えば、購入価格から5%下落した場合に自動的に売却する、といった設定が可能です。

5.2 資金管理

一度の取引に投入する資金を限定しましょう。例えば、総資金の5%以下に抑える、といったルールを設定します。

5.3 バックテストの実施

自動売買プログラムを実際に運用する前に、過去のデータを用いてバックテストを行い、その有効性を検証しましょう。ただし、過去のデータに基づいて将来の予測を行うことは、必ずしも正確ではありません。

5.4 定期的な監視

自動売買プログラムが正常に動作しているか、定期的に監視しましょう。システム障害やネットワークの問題が発生した場合、迅速に対応する必要があります。

6. まとめ

暗号資産の自動売買は、効率的な取引を実現するための有効な手段です。しかし、自動売買にはリスクも伴います。自動売買ツールの選択、プログラムの作成、リスク管理など、様々な要素を考慮し、慎重に運用することが重要です。本稿で解説した内容を参考に、自身の投資スタイルに合った自動売買戦略を構築し、暗号資産市場で成功を収めてください。